一、分块管理:降低不良贷款的有效途径（论文文献综述）
杨西水[1]（2020）在《中国城市商业银行发展问题研究 ——基于政府干预和区域经济发展的视角》文中研究指明城商行是中国银行体系中的一类特殊群体。改革开放四十年来,其从无到有、从小到大,在促进民营经济和区域经济发展方面发挥了不可替代的作用,但自身也积累了大量的问题和风险。经济进入新常态后,国有大型商业银行和股份制商业银行的经营绩效基本保持稳定,但城商行整体盈利明显下滑,问题和风险逐步暴露,有些排名靠前的城商行被迫重组甚至出清,如锦州银行、包商银行等。这既引起了社会各界对城商行是否会引发系统性金融风险的担忧,也引起了对城商行发展之路的现实性思考。本文对此问题进行了深入探讨,以期对实践有所裨益。本文内容分为四大部分8个章节。第一部分介绍了论文立题依据和研究思路的总体情况。第二部分是论文的理论基础部分即第2章,论述了区域经济增长与地方金融发展的关系,包括城商行性质、定位与发展环境等;探讨了地方政府干预、城商行发展两者的逻辑关系;梳理了城商行发展历程和主要特征。第三部分,是论文研究对象的作用机理与实证部分。这部分主要是研究政府干预、区域经济和对内对外开放对城商行的影响和作用机理,并进一步分析了金融开放条件下的城商行风险、风险预警和风险处置,以及国际经验借鉴和对中国的启示,包括第3章到第7章。第四部分是促进城商行发展的对策建议,主要依据前面的研究结论,具体提出正确处理政府干预与促进区域经济发展目标,推进城商行进行结构性重组,提升优化金融生态环境,提高监管效能等方面的政策建议。本文研究结论如下:（1）区域均衡战略是城商行产生和发展的根本推动力。区域均衡发展战略要求后发地区加强对先发地区的追赶,客观上需要加大金融支持力度,城商行作为地方金融机构的主体,天然成为区域均衡发展的受益方和风险承担方。经实证检验,GDP增长与城商行信贷规模关联不大,而与城商行利润总额呈显着相关关系。（2）在政府主导背景下,城商行的经营行为受到了地方政府的干预,甚至民营城商行未能例外。政府干预扭曲了“银行—企业”间的自由契约模式,以政府意志引导资金流动,形成政府推动型关系融资制度。（3）通过使用辽宁地级市政府信用指数和13家城商行数据,利用计量模型证明了:政府信用指数和城商行贷款规模存在着正向关系,即地方政府信用变好,城商行的贷款规模会扩大,反之亦成立。（4）以数理模型证明,在金融开放条件下,本地城商行、开放条件下新进入的其他城商行、新进入的外资银行3类银行之间会产生竞争效应:均衡贷款量会下降,但市场贷款总量上升;存款均衡利率会提升;本地城商行利润下降。（5）选取成本收入比、资产利润率、资本利润率、不良贷款率、拨备覆盖率、等12个指标,构建了一套判断城商行发生风险可能性的预警指标体系。以辽宁省的城商行为样本,实证结果基本符合实际情况。即该模型对城商行监管工作有现实意义。（6）国际经验对中国的启示有:一是银行风险暴露后要尽早、尽快干预,不宜过度考虑道德风险。二是提前准备好干预“菜单”,包括及时提供流动性,政府接管以提高信用等级,迅速处置不良资产等。三是确保干预力度的有效性,否则会抬高干预成本,甚至损害市场信心。四是健全风险处置和退出的规制保障,明确各金融管理部门权责。五是谨慎使用央行再贷款等公共资金,合理分摊处置成本。（7）提出了城商行的发展建议:包括推动城商行改革重组,正确处理政府干预与促进区域经济发展之间的关系,健全区域社会信用体系,强化金融委横向协调和纵向牵动功能以提高监管效能等。
唐桂军[2]（2020）在《工商银行BY支行信贷风险管理研究》文中研究指明信贷风险是商业银行最基本的经营风险。银行作为运营风险的特定机构,面对竞争氛围浓重的大趋势,信贷风险管理对商业银行的运营越来越重要。然而,受到我国经济体制发展进程和市场经济模式的影响,我国在商业银行经营体制和管理制度上,还处于不断地调整和完善当中。并且我国金融创新相比其他发达国家发展尚显缓慢,加之,近年来受国内外经济环境变化和国家产业政策调整等因素的影响,中国经济进入到“三期叠加”阶段,一些抗风险能力较弱的行业经营状况产生恶化,对商业银行的资产质量带来了沉重负担,信贷违约风险不断凸显,信贷资产质量受到较大冲击,不良贷款余额和不良率呈“双升”趋势。如果一旦信贷风险集中爆发,商业银行将面临着很大的经营危险。因此,结合中国新常态下的转型经济背景,深入研究商业银行信用风险管理具有极其重要的现实意义。本文主要内容如下:（1）对工商银行BY支行的信贷风险的估算计量,分析贷前、贷中、贷后各个环节的风险隐患。论述贷前调查粗放、调查人员调查能力和业务素质不高、信贷经营团队之间缺乏合作深度、信贷政策的局限、对信贷风险重要性考虑不足等问题说明贷前调查不够深入;贷中营销让路、信贷审查人员的专业能力有待改善、信贷审查审批科学性不强、贷中环节人员职责不够明确等问题使审批缺乏成效;贷后管理意识偏弱、贷后管理岗位职能不独立、信贷风险预警体系构建不完善等问题让贷后管理流于形式。（2）以信息不对称理论、企业生命周期理论、信贷配给理论为理论基础,利用文献归纳法、案例分析法、总结归纳法分析了在信贷风险管理中存在的问题及其原因。分析信贷风险管理制度体系不健全、信贷风险防范全过程不闭环、授信贷款体系不完善、信贷从业人员的专业素养还需提高、内控合规作用发挥不到位等影响。（3）通过对工商银行BY支行信贷风险管理问题和原因的判定分析,从区域经济环境、企业风险类别、信贷产品结构、合理利润增长、信贷管理制度、社会诚信文化等内外部多个维度展开信贷风险分析,对贷前、贷中、贷后三个环节分别实施有针对性的工作建议,并从绩效激励、科技保障、人才队伍、文化氛围等多个方面为信贷风险管理提供保障,形成对县域商业银行信贷风险管理的有效理论指导,并逐步推广到其他基层单位,有效完善工商银行BY支行信贷风险管理问题,从而达到提升工商银行BY支行信贷风险管理水平的目标。
何泉[3]（2020）在《区块链技术在供应链金融风险控制中的研究 ——基于诺亚财富踩雷事件》文中进行了进一步梳理二十一世纪以来,供应链金融的研究热度持续升温,已有的研究虽对其进行了风险评估及优化,仍然无法弥补其固有的一些缺陷,尤其是传统供应链金融在授信范围、融资成本等方面的天然缺陷,使得各金融机构对其发展存有疑虑。近年来随着区块链技术的发展,为供应链金融的风险控制提供了新的思路,并且不断有“区块链+供应链金融”的场景落地。本文首先指出供应链金融普遍存在的问题,然后对供应链金融和区块链技术做了耦合点的分析,并对当前区块链技术在供应链金融中的应用场景从技术和结构上给予介绍分析。本文选取诺亚踩雷事件为例,从供应链金融结构、法律、宏观经济等角度对其进行了风险点的剖析,在提出相应风险防控方案之外,本文还搭建了一个以核心企业、金融机构、物流企业以及中小企业为参与主体的区块链供应链金融信息服务平台,便于核心企业和资金方一起管理链上中小企业的商流、物流、信息流和资金流等四流,提高供应链的透明性、可追溯性、安全性和运行效率,化解供应链金融中出现的合同造假、融资成本高、重复质押、信息不对称等问题,降低供应链融资风险和操作风险,提升供应链金融平台的运作效率,为供应链各参与主体提供更方便的金融服务。该平台针对诺亚踩雷事件爆发出来的风险点及可能出现的风险点都能得到较好的控制。同时,本文也归纳了区块链技术在该平台运用中面临的数据安全、交互操作和交易性能等问题,并制定了相应的应对策略。最后,本文对区块链技术如何服务于供应链金融风控做了总结并提出了一些行动建议。
张东辉[4]（2019）在《盈利模式对盈利能力与风险影响的机理研究 ——基于中国与发达国家、其他转轨国家商业银行比较》文中研究表明随着信息技术的迅猛发展,互联网金融在中国出现了爆发式增长,金融脱媒现象严重,中国以商业银行主导的金融体系受到严重冲击,盈利模式亟需转型。中国商业银行盈利模式转型面临两个倒逼:第一,经济结构调整倒逼商业银行提升服务实体经济功能,要求其盈利模式由动员储蓄的基础功能发挥主导作用,拓展到配置资金的核心功能发挥主导作用,并为进一步拓展资源再配置、分散风险等派生功能,实现功能升级奠定基础;第二,利率市场化导致利差收窄,倒逼商业银行通过提升表内外业务收入和进行综合化经营两个途径来探索新的盈利结构。如何把商业银行盈利结构调整与其服务实体经济功能提升有机结合,避免利率市场化中“脱实向虚”的倾向,是中国商业银行提升自身竞争力并确保经济增长模式转变和经济结构调整顺利进行的关键,也是盈利模式可持续的重要保障。然而,现有文献对此缺乏必要的关注。本论文:首先,在对商业银行盈利模式对盈利能力的影响、商业银行盈利模式对风险的影响等国内外文献梳理的基础上:（1）根据商业银行收益不能够独立于风险的特征及中国商业银行盈利模式面临的两个倒逼,将商业银行盈利能力与风险统一到盈利模式的影响下,提出了商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响的研究命题,试图寻找中国与发达国家、其他转轨国家商业银行的盈利模式的异同及背后的体制与机制原因;（2）对商业银行盈利模式、盈利能力及风险等概念进行界定。将盈利模式分为“利差主导型”和“利差与中间业务平衡型”两种,对商业银行盈利能力及其衡量指标进行阐述;梳理了商业银行面临的主要风险及选择Z-SCORE作为风险衡量指标的依据;（3）系统归纳了商业银行盈利模式对盈利能力及风险的影响相关理论。上述研究为本文提供了逻辑框架和理论基础。其次,构建了商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响的理论模型。（1）借助Cobb-Douglas生产函数刻画了商业银行的投入产出关系,以此为依据建立了贷款生产函数,构建了商业银行盈利模式对盈利能力影响的基本模型,并对商业银行非利息业务对盈利能力的影响进行理论分析;（2）通过Cobb-Douglas函数体系下商业银行的盈利模式对盈利能力影响求解发现,二者存在非线性关系,即随着商业银行经营业务的多元化,盈利模式对盈利能力的正向影响逐渐加强。但由于受到市场垄断势力、外部竞争等因素的影响和冲击,商业银行盈利模式对其盈利能力的影响存在高限;（3）将Roy所提出的破产距离概念,引入到Altman企业风险的Z-SCORE模型,在厘清银行盈利模式与风险的逻辑关系的基础上,构建了银行盈利模式对风险影响的模型,使用统计学中概率分布函数对理论模型进行延展得到,商业银行的盈利模式对风险的影响主要通过业务收入波动实现。当商业银行业务收入波动较小时,收入结构多元化程度提高会降低商业银行的潜在破产风险;当商业银行业务收入波动较大时,收入结构多元化程度提高可能会增加商业银行的潜在破产风险。对盈利模式影响盈利能力与风险理论建模,弥补了该研究领域目前仅进行实证检验、理论分析不足的缺陷。第三,选取2005-2014年中国与4个发达国家、6个其他转轨国家各前20家商业银行的数据:（1）从实体经济不同发展阶段的产业结构特征,阐述了不同金融主体在经济发展不同阶段的功能优势。（2）基于金融功能观的视角,用描述性统计方法对不同类型国家商业银行间盈利模式进行了分析,结果显示中国商业银行的盈利模式、盈利结构与其他国家的商业银行存在较大的差异:一是过度依附动员储蓄功能,净利息收入占营业收入比重远远高于对比国家,利差主导型盈利模式占据主要地位;二是在资本配置的核心功能方面,净息差与净利差较高,资本核心配置功能却较低;三是在派生功能方面,净费用及佣金占比较低,分散风险功能弱,其他收入占比低,规避风险、公司治理等衍生功能匮乏。表明中国商业银行盈利模式转变在服务实体经济的过程中虽然具有较大的提升空间,但也充满挑战。利用多个国家微观数据对商业银行盈利模式、盈利能力及风险进行描述性统计比较,弥补了现有描述性统计主要集中于不同国家银行业层面、中国与个别国家商业银行的简单对比,缺乏多国商业银行微观层面深入调查研究的不足。第四,对商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响进行了实证检验。选取平均资产收益率和银行破产概率作为商业银行衡量盈利能力和风险状况的被解释变量,净息差、非利息收入占比、多元化收入结构指标作为解释变量。使用GMM方法分别对2005-2014年中国与4个发达国家和6个其他转轨国家的商业银行面板数据进行回归得到:（1）中国与发达国家及其他转轨国家商业银行相同,扩大信贷业务、增加净利差的盈利模式显着提高了其盈利能力,但同时也加大了风险。（2）中国与发达国家和其他转轨国家商业银行不同之处,一是中国商业银行拓展非利息业务显着提高了其盈利能力,而对其他转轨国家提高其盈利能力却有负向影响,对发达国家提高其盈利能力影响则不显着;二是多元化经营可以显着增加其他转轨国家商业银行的盈利能力并降低其风险,但只能显着降低发达国家商业银行的风险,并负向影响其盈利能力。中国商业银行进行多元化经营能显着提高其盈利能力,但不能显着降低其风险。（3）中国商业银行的所有业务收入均能显着提高银行盈利水平,但这些业务均不能有效改善风险承担状况。中国商业银行进行多元化经营时盲目追求盈利并没有充分考虑规避风险问题,这是一个值得重视的情况。用微观数据揭示中国商业银行与发达国家及其他转轨国家商业银行盈利模式对盈利能力与风险两方面影响的显着差异,弥补了现有文献局限于商业银行盈利模式对盈利能力或风险单方面影响、没有把二者有机联系的不足。最后,根据上述研究,提出中国商业银行在盈利模式转型中提高盈利能力与加强风险控制的政策建议。（1）在盈利模式中改善资金配置,发挥服务实体经济的核心功能。提高对实体产业的识别与预测能力,将银行服务链条与产业服务链对接,顺应实体产业发展。（2）加强行业监管,强化风险意识,纠正业务创新与监管套利的扭曲关系。商业银行应完善产品创新机制,严格执行监管制度。监管部门要提高监管机制有效性,为商业银行盈利模式转型提供制度保障。（3）优化商业银行公司治理结构,推动盈利模式良性转型。要加强银行董事会、管理层与监事会的相互制衡与协调,从内在驱动盈利模式转型。银行要及时补充资本,提高资本质量,增强抵御风险的能力。（4）实现服务于实体经济的差异化经营,挖掘更大盈利潜能。要利用大数据深度挖掘,针对不同业务提供差异化的风险管控。实现真正意义上的多元化经营,促进盈利模式从传统利差型向多元化的综合经营转变。（5）加强服务功能升级,选拔培育职业银行家,建立健全银行业T型人才培养机制,为盈利模式转型做好人才保障。
李潇[5]（2019）在《AQ农村商业银行操作风险内部控制研究》文中研究表明市场机制中的商业银行将大量的资源给予控制信用风险和市场风险,使得操作风险控制实际操作时捉襟见肘。然而,操作风险的发生,直接影响了商业银行正常的经营。由于资源覆盖不够,使得商业银行对操作风险管理的广度和深度不能兼顾,最终导致了由操作风险引发的商业银行重大损失案件时常发生。近3年来我国由于操作风险造成商业银行损失年均超过10亿美元,商业银行对于操作风险的防控已迫在眉睫,否则不仅仅是行内资产的损失,还会引起外部监管部门的注意,造成巨额罚款,进一步的影响商业银行发展。操作风险的发生,直接影响了商业银行正常的经营,由于大量的精力及资源给予控制信用风险和市场风险,使得操作风险防控在实际实施时捉襟见肘,覆盖广度和深度不能兼顾,不能最大程度的防患于未然。AQ农村商业银行是A省三线城市的农村商业银行,虽然AQ农村商业银行在风险管理中采取了一些风险控制措施以降低操作风险,但是面对新的形势,这些防控措施的力度依旧不够,效率依然不高,需要从源头对操作风险内部控制机制重新建设。尤其是三线城市农村商业银行的服务三农,AQ农村商业银行在进行操作风险管理中必须形成强有力的制度约束和内部控制体系约束,才能够加强操作风险的防控。否则将会顾此失彼,造成操作风险发生,给地方农商行带来巨大损失。因此,运用内部控制理论降低AQ农村商业银行的操作风险是AQ农村商业银行亟待解决的问题。本文以AQ农村商业银行为研究对象,通过运用内部控制理论,围绕内部控制五要素去研究操作风险中存在的问题。本文先通过大量文献的阅读,应用文献研究法对已有文献的研究思路进行了总结,确立了本文的指导理论是内部控制理论,也对本文的写作架构进行了说明。进而,本文对AQ农村商业银行操作风险的内部控制现状进行分析,在对操作风险业务及其风险表现揭示的基础上,围绕人员操作、内控流程和系统控制三个维度对操作风险的内部控制现状进行剖析,并结合相关案例的分析,发现了 AQ农村商业银行操作风险内部控制存在的问题,包括内部控制环境建设流于形式、风险评估工作未完全落实、内部控制执行力缺失、内部控制信息交流不通畅、监督制约机制形同虚设。本文也从内部和外部两个维度对问题产生的原因进行了概括。最后,本文针对问题提出了相应的对策,一是重构操作风险内部控制组织结构;二是从风险识别、风险评级、风险检查与报告、风险评估四个方面强化风险识别评估机制;三是强化内部控制执行力度,包括完善并落实岗位分离和轮岗制度,加强贷前、贷中和贷后审查机制,以及对不同操作风险类型建立对应的内部控制措施;四是推动内控信息平台建设;五是加快建设监察监管制度,包括设立专业部门以完善监督机制和改进激励措施以完善纠正机制。通过本文研究,旨在解决AQ农村商业银行存在的操作风险内部控制问题,最终增加AQ农村商业银行风险管理的成效,促进AQ农村商业银行的发展。本文由五个部分组成。第一部分是绪论,结合已有研究,形成文章研究思路;第二部分是对相关概念和理论基础的阐述,在相关概念的基础上,确定了本文的指导理论是内部控制理论;第三部分是AQ农村商业银行操作风险内部控制现状分析,对操作风险内部控制的现状进行概述,同时结合相关案例进一步剖析操作风险内部控制现状,从而发现操作风险内部控制存在的问题,并对问题的原因进行分析;第四部分是AQ农村商业银行操作风险内部控制的对策,围绕第三部分提出的问题,结合内部控制五要素理论,提出对策;第五部分是结论和展望,总结本文结论,提出相关展望。
许斌[6]（2019）在《假设清算法应用于银行不良资产评估的优化研究》文中指出银行不良资产的总量以及处置问题关乎一个国家的金融稳定,我国金融市场稳定与否对我国的改革发展有重要影响。十八大以来,我国经济由高速发展转向高质量发展,政府顺势提出三去一补一降的新政策,由此企业过往经营中的过剩产能与高杠杆风险大量释放,导致商业银行不良资产规模增加。在不良资产体量扩大的同时,不良资产率也在随之上升。提升银行不良资产价值评估效率,有助于银行高效处置不良资产,提高风险抵抗能力,进而为国家经济结构改革和国民经济健康运行保驾护航。本文立足于银行不良资产评估问题开展研究,兼具较大的理论意义和现实意义。本文对已有文献进行回顾后,通过对银行不良资产价值评估相关理论进行梳理,综合分析银行不良资产评估中常用方法的优缺点,剖析其体量不断增大原因的同时研究不良资产评估现状以及存在的问题,发现虽然假设清算法的适用性更强,但也具有一定的局限性。特别是在使用假设清算法评估银行不良资产时,直接在假设债务人破产清算的情况下对不良资产进行评估,忽略了非财务因素对估值影响的考量,易导致标的资产价值低估问题。对此,本文尝试对假设清算法的理论框架与测算模型进行优化设计,提出将银行不良资产评估分成两部分计算:一是通过传统假设清算法测算不良资产价值中可回收的底线价值;二是通过层次分析法对其中的非财务因素进行量化并测算不良资产价值中不确定的风险价值。其中,通过对实际相关金融资产收购和处置的数据进行研究、分析和挖掘,选出银行不良资产定价的关键性非财务因素。在此基础上,以江苏常州**公司拖欠银行贷款成为不良资产为例,将优化后的假设清算法应用于其不良资产评估并展开案例分析。研究认为,优化后的假设清算法与传统假设清算法在适用范围上实际形成互补关系,对二者进行合理选择,有利于提高银行不良资产价值评估的合理性。
李达[7]（2019）在《庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理研究》文中提出涉农企业贷款是我国农业贷款的重要构成部分。随着我国在《巴塞尔协议Ⅲ》后提高了对各类贷款的风险管理水平,涉农企业类贷款作为我国政策性贷款的构成主体之一,也随之提升了其风险管理程度。但是,基于企业信贷与个人贷款在风险管理上的差异性,探究企业风险管理问题成为我国当前银行在授信风险管理方面亟待研究的重要方向。所以,结合《巴塞尔协议Ⅲ》以及我国对商业银行的风险管理现状与制度,综合资产负债率以及转换能力理论,对农业银行的涉农贷款风险管理问题展开研究,成为从以企业为主体展开信贷风险管理探索的重要实践。基于此,本文针对庆安县农业银行涉农企业风险管理问题展开研究。运用文献分析法、调查分析法、理论分析法等研究方法,结合庆安县农业银行涉农企业贷款的风险管理现状,从风险管理的组织部门、风险管理过程、风险管理工具以及风险管理效果等几方面出发,针对其当前存在的对涉农企业授信质量低、联保制度失效、企业有效质押制度不合理、不良贷款率和坏账率较高等问题展开研究,从审查把关机制、联保制度、企业有效质押、风险管理和预警体系等方面出发,探究影响其涉农企业贷款风险管理的原因,并据此从健全风险管理审核把关制度,提高联保制度的合理性,提高有效质押的合理性以及建构风险预警管理体系等方面入手,旨在全方位提高庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理。
李若珉[8]（2019）在《银行不良资产的价值评估方法及应用研究》文中提出受经济潜在增速下降、新旧产业转型的影响,加之美联储进入加息通道,国内金融系统风险大幅上涨,截至2018年三季度末,国内商业银行不良率达到1.87%,创下2009年3月份以来的最高水平。不良资产的增长会导致银行资信下降,其带来的信贷风险和违约风险会诱发银行业固有的流动性风险,给我国金融系统造成强烈冲击,严重影响我国经济的平稳运行。针对上述严峻的经济形势,银监会专门发文鼓励各部门积极开展不良资产处置工作,挖掘回收核销不良资产的潜力。近年来,随着金融行业的不断发展以及金融体制改革的逐渐深入,不良资产估值业务也在迅速崛起。在此背景之下,本文就银行不良资产评估实践开展研究,在对相关理论进行梳理的基础上,结合标的资产的属性特征创建起新的不良资产评估模型,旨在提高不良资产的处置成效,实现效益回收最大化。本文开篇重点介绍了不良资产评估基本理论及不良资产价值理论,其次就当前四种行业内通用不良资产评估方法各自的估值细节及适用性作了详细阐述,并结合传统评估模型固有的缺陷以及当前不良资产处置评估工作的新要求,从价值构成的角度提出不良资产的价值是由不良资产的基础价值和不良资产的补偿价值构成的理念,其中基础价值是基于模拟清算的假设前提,以债务企业存量资产和负债结构为基础测算得出,而补偿价值作为对债务企业经营前景存在预期而获得的基础价值之上的价值增加值,具体测算则是以层次分析法与双向赋值模型相结合的形式来进行,之后以一起不良资产处置评估案例对该评估模型实施检验。该方法一方面扩大了传统评估模型的适用范围,并将其延伸至评估时点尚处于持续经营状态或未来经营前景存在不确定性的债务企业;另一方面,该方法将更多影响不良债权处置回收的非财务因素考虑在内,例如企业经营前景、所有制结构、管理层特征等,使优化后的价值评估模型与现实的银行不良债权处置场景更相适应,灵活性更强,精确度更高。本文最后就当前行业内银行不良资产处置评估工作中存在的问题,针对性地提出三点建议:首先应不断加强不良资产评估理论的研究,以完善的理论指导不良资产的评估实践工作;其次在评估模型建立、优化环节应追加对非财务因素的考量,建立起完善的非财务因素量化体系,以确保整个不良资产评估框架更加完整;最后需加强评估行业的整体建设,以定期培训或政策制定等形式来提高评估人员的职业素养和专业胜任能力,调动从业人员对待不良资产评估工作的积极性。只有全行业协同发力,才能使银行不良资产的评估业务得到更科学的处理,推动经济向前发展。
肖帅[9]（2019）在《衡州农村商业银行内部控制体系改进研究》文中研究指明农村合作金融机构是金融业支持县域经济发展的主力军,然而在其改制的浪潮中,部分农村合作金融机构仍然未能全面转变思路意识和经营发展模式,各类风险积聚,参与银行业市场乱象,违规经营情节较为严重,归根结底是其法人治理机制和内部控制机制不健全所致。本文以衡州农村商业银行为目标企业,以博弈论、系统论、控制论和组织行为学理论作为理论基础,以实证分析法、定性分析法、文献研究法为研究方法,对其内部控制体系进行系统性的剖析。发现该行存在组织结构不完善、制度框架不健全、企业文化落后、内控风险信息的识别和沟通不到位、内控监督与纠正机制作用不明显等问题。根据该行实际情况,按照合规性、审慎性、全面性、相互制约和独立性原则,本文提出了完善组织结构、健全制度框架、培育企业文化、优化信息沟通、强化监督纠正等五个子体系。为了确保其内部控制系统改进后的顺利实施,本文还从组织、人力资源、制度、物质经费、技术等方面提出了保障措施。本研究对衡州农村商业银行加强和完善内部控制、全面提升管理水平具有参考价值,并对我国农村中小金融机构的内部控制体系的研究和实践具有借鉴意义。
赵芳[10]（2017）在《基于DSGE模型的影子银行对货币政策传导的影响研究》文中研究表明2008年美国金融危机的爆发,以影子银行体系为代表的非银行金融机构得到了快速发展,成为监管当局和投资者关注的焦点,而近十年来,全球化背景下的中国式影子银行体系也发展迅速,并形成了以传统商业银行体系和影子银行体系并存的运行结构,深刻地影响了金融市场和实体经济的运行。与发达国家相比,尽管我国的影子银行体系差异性存在较大,但它同样可以导致央行货币政策窗口指导的模糊,增加了市场上货币供给量以及通过对货币供应量渠道进行作用,进而对中央银行货币政策传导的调控效力带来变化。在央行实施的各种货币政策的传导渠道下,对于如何进行货币政策操作目标体系的完善以及各种货币政策工具的优化,有效地对影子银行在内的社会融资总量和结构进行引导,使其与货币政策目标相一致,自然成为当前需要解决的问题。故本文以此为切入点,从银行资产负债表和企业风险偏好视角出发,深入探究了金融中介（影子银行和传统银行）对货币政策传导渠道的有效性影响。本研究首先构建了一个包含影子银行体系和传统银行体系的动态随机一般均衡模型（DSGE）模型,其次使用中国的数据,采用校准和贝叶斯方法对模型参数进行了估计、评估,最后讨论货币政策冲击和技术冲击对实际经济波动的影响。论文的主要研究内容和研究成果如下:首先,对影子银行和货币政策传导机制的动态过程和内在机理理论进行研究。在界定了影子银行概念和货币政策传导渠道后,基于金融中介和金融加速器理论,将影子银行体系引入到动态随机一般均衡（DSGE）模型中,并对影子银行体系与货币政策三种传导渠道的关系进行了实证研究,即货币供应量渠道、信贷渠道和利率渠道。其次,基于DSGE模型研究影子银行对货币供应量传导渠道的影响,在经济运行的系统中将影子银行体系纳入进来,构建了包括家庭部门、金融中介、产品生产商、资本品生产商、零售品生产商和货币当局的DSGE模型,其中货币当局采用货币供应量规则。为了将影子银行部门的作用凸显出来,本章将金融中介划分为含有影子银行和商业银行的基准模型和仅有传统商业银行的模型。结果显示:在基准模型中,当增加货币供给,商业银行向生产商融资数量和净值下降,而影子银行融资数量和净值上升;比较基准模型和传统商业银行模型,发现在基准模型中,商业银行部门的融资资本、净值和筛选水平都出现了更加显着的负向波动;而在传统商业银行模型中,商业银行部门对于正向的货币供应量冲击反应都有所缓冲,商业银行融资资本量、净资产和项目筛选水平的下降幅度均得到减缓。然后,基于DSGE模型研究影子银行对货币政策信贷传导的影响,在经济运行系统中加入影子银行部门和商业银行部门,构建了一个包含家庭部门、既然中介、产品生产商、零售品生产商和货币当局的DSGE模型,其中货币当局采用泰勒规则。为了突出影子银行部门的影响作用,将模型分为基准模型和传统商业银行模型。结果显示:在基准模型中,正向的利率冲击导致商业银行净值、贷款规模和融资数量增加,而影子银行净值、贷款规模和融资数量下降;比较基准模型和传统商业银行模型,当商业银行和影子银行部门同时存在时,商业银行的融资资本、净资产和筛选水平都出现了更加显着的正向波动;在传统商业银行模型中,商业银行部门对于正向的利率冲击较弱,商业银行的融资数量、净资产和项目筛选水平的上升幅度较小。最后,基于DSGE模型研究影子银行对货币政策利率传导的影响,构建了包含家庭部门、金融中介、高风险企业、低风险企业、最终品生产商、中间品生产商、资本品生产商和货币当局的DSGE模型,其中高风险企业向影子银行贷款,低风险企业向商业银行贷款。研究结果表明当央行加息时会降低高风险企业净资产,提升企业杠杆水平,同时增加企业资本存量;与此对应地,低风险型企业在加息中净资产在短期内下降,然后逐渐上升至稳态水平,企业资本存量下降,杠杆水平下降。正向的利率冲击导致降低商业银行的贷款规模而增加影子银行的贷款规模,这表明当央行实施加息政策时有助于提高影子银行的贷款规模。本文构建的基于DSGE模型的影子银行对货币政策传导的动态过程和机理理论深化了该领域的理论研究,展开的实证研究有利于充实了影子银行的研究领域,并为中央银行实施货币政策提供了具体的参考依据。同时,本文也将为我国影子银行监管政策的制定和创新提供理论依据和新的实证支撑。
二、分块管理:降低不良贷款的有效途径（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、分块管理:降低不良贷款的有效途径（论文提纲范文）
（1）中国城市商业银行发展问题研究 ——基于政府干预和区域经济发展的视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的和意义 |
| 1.2 国内外研究动态 |
| 1.2.1 区域经济增长与城商行发展 |
| 1.2.2 地方政府干预与城商行发展 |
| 1.2.3 城商行风险识别、预警及处置 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究范围、研究方法与框架结构 |
| 1.3.1 范围界定 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 框架结构 |
| 1.4 创新点与不足 |
| 1.4.1 主要创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 理论逻辑 |
| 2.1 区域均衡发展挑战与城商行的崛起 |
| 2.1.1 区域经济极化与金融资源失衡的相互作用 |
| 2.1.2 区域金融资源再配置与城商行的发展环境 |
| 2.2 区域金融资源再配置中的地方政府与城商行关系 |
| 2.2.1 城商行在区域金融资源再配置中的作用 |
| 2.2.2 地方政府对城商行的行政干预 |
| 2.3 金融开放对城商行绩效的影响 |
| 2.3.1 城商行的利润函数 |
| 2.3.2 金融开放下各类银行利润函数与反应 |
| 2.3.3 金融开放对各类银行的影响 |
| 2.4 本章研究小结 |
| 第3章 城商行发展历程以及影响因素分析 |
| 3.1 城商行历史沿革、现状与困境 |
| 3.1.1 城商行的发展历程 |
| 3.1.2 城商行发展特征 |
| 3.1.3 城商行自身存在的主要问题 |
| 3.2 与国外同类银行比较分析 |
| 3.2.1 美国社区银行 |
| 3.2.2 日本地方银行 |
| 3.2.3 韩国地方银行 |
| 3.2.4 德国储蓄银行 |
| 3.2.5 印度地区金融公司 |
| 3.3 城商行发展面临的影响因素分析 |
| 3.3.1 区域经济不平衡发展的大背景 |
| 3.3.2 服务于区域经济发展目标 |
| 3.3.3 地方政府干预的影响 |
| 3.3.4 新常态条件下的发展要求 |
| 3.3.5 金融开放对城商行的冲击 |
| 3.4 本章研究小结 |
| 第4章 区域经济与城商行发展 |
| 4.1 区域经济发展的模式和本质 |
| 4.1.1 区域经济发展的历史和表现 |
| 4.1.2 区域经济发展的主要模式 |
| 4.1.3 区域经济发展的本质特征 |
| 4.2 区域经济与城商行的互动作用机理 |
| 4.2.1 城商行对区域经济增长的作用机理 |
| 4.2.2 区域经济发展对城商行的作用机理 |
| 4.3 区域经济与城商行互动绩效实证检验——以辽宁为例：基于面板数据模型 |
| 4.3.1 主要指标设计及数据来源 |
| 4.3.2 计量模型建立 |
| 4.3.3 计量处理 |
| 4.3.4 计量结果与讨论 |
| 4.4 本章研究小结 |
| 第5章 地方政府干预对城商行发展的影响 |
| 5.1 地方政府对城商行的干预:历史、模式与动力 |
| 5.1.1 地方政府对地方金融系统的干预:金融分权的历史视角 |
| 5.1.2 地方政府干预城商行的动力 |
| 5.1.3 地方政府对城商行的干预模式 |
| 5.2 地方政府对城商行干预的作用机理 |
| 5.2.1 政府行为对城商行的直接作用机制:基于股权控制和干预渠道 |
| 5.2.2 政府干预对地方金融机构的间接作用机制:基于信用体系渠道 |
| 5.2.3 地方金融机构对地方政府及政府行为的反作用影响 |
| 5.3 地方政府对城商行干预影响的实证检验:以辽宁为例 |
| 5.3.1 政府干预指标设计及模型建立 |
| 5.3.2 数据来源与数据处理 |
| 5.3.3 实证研究结论 |
| 5.4 本章研究小结 |
| 第6章 城商行风险及监测预警机制 |
| 6.1 城商行的风险类型及表现 |
| 6.1.1 市场约束带来的风险 |
| 6.1.2 政府干预带来的风险 |
| 6.1.3 城商行自身风险 |
| 6.2 风险监测预警体系构建:基于熵值法 |
| 6.2.1 指标设计 |
| 6.2.2 监测预警体系 |
| 6.2.3 实证分析及预警效果 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 风险处置的国际实践和经验借鉴 |
| 7.1 银行危机救助的实践和经验借鉴 |
| 7.1.1 次贷危机期间的美国政府对银行风险的处置 |
| 7.1.2 经济泡沫破灭后日本政府对银行风险的处置 |
| 7.1.3 新兴市场国家的经验教训 |
| 7.2 问题银行机构退出的国际经验 |
| 7.2.1 健全法律法规 |
| 7.2.2 明确各部门职责 |
| 7.2.3 退出的条件 |
| 7.2.4 退出的方式 |
| 7.3 对中国城商行风险处置的启示 |
| 7.3.1 明确职责及流程 |
| 7.3.2 丰富市场化处置手段 |
| 7.3.3 存款保险向“风险最小化型”转变 |
| 7.3.4 建立危机信息共享和处置协调机制 |
| 7.4 风险处置案例 |
| 7.4.1 案例背景 |
| 7.4.2 处置框架 |
| 7.4.3 救助方式和内容 |
| 7.4.4 风险处置经验 |
| 7.5 小结 |
| 第8章 政策建议 |
| 8.1 推动城商行整合重组 |
| 8.1.1 整合重组的思路与模式 |
| 8.1.2 需要注意的几个问题 |
| 8.2 科学处理政府与银行关系 |
| 8.2.1 厘清政府与银行边界,给与城商行充分的自主权 |
| 8.2.2 加强与政府融资平台合作,拓展城商行生存空间 |
| 8.3 不断优化金融生态环境 |
| 8.3.1 多渠道促进财政收支平衡 |
| 8.3.2 进一步优化区域营商环境 |
| 8.3.3 健全区域社会信用体系 |
| 8.4 持续完善公司治理 |
| 8.4.1 加强党的领导和党的建设 |
| 8.4.2 加强股东股权监管 |
| 8.4.3 强化“三会一层”履职 |
| 8.4.4 认真培育内控合规文化 |
| 8.5 加快推进经营模式转型 |
| 8.5.1 加快向零售银行转型 |
| 8.5.2 尽快向数字银行转型 |
| 8.6 切实提高抗风险能力 |
| 8.6.1 提升风险抵补能力 |
| 8.6.2 加强信贷业务审核及流程管控 |
| 8.7 加速出清不良资产 |
| 8.7.1 建立全国统一的不良资产流转平台 |
| 8.7.2 放松对地方AMC异地拓业的限制 |
| 8.7.3 加强对逃废债行为的监管和打击 |
| 8.8 着重提升监管效能 |
| 8.8.1 加强“一委一行两会”监管框架的横向协调 |
| 8.8.2 强化中央与地方间的纵向协调 |
| 8.8.3 发挥好金融科技在监管中的功能 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（2）工商银行BY支行信贷风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究综述 |
| 1.3 研究目标 |
| 1.4 研究内容和研究方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 研究技术路线 |
| 1.5 创新与不足 |
| 第二章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 信贷风险 |
| 2.1.1 信贷风险的概念 |
| 2.1.2 信贷风险的特征 |
| 2.1.3 信贷风险的类型 |
| 2.2 信贷风险管理 |
| 2.2.1 信贷风险管理的概念 |
| 2.2.2 信贷风险管理的内容 |
| 2.3 信贷风险管理的相关理论 |
| 2.3.1 信息不对称理论 |
| 2.3.2 企业生命周期理论 |
| 2.3.3 信贷配给理论 |
| 第三章 工商银行BY支行信贷风险管理现状 |
| 3.1 工商银行BY支行概况 |
| 3.1.1 工商银行BY支行简介 |
| 3.1.2 工商银行BY支行信贷风险相关数据 |
| 3.2 工商银行现行信贷风险管理制度与流程 |
| 3.2.1 工商银行信贷风险管理基本制度 |
| 3.2.2 工商银行信贷风险管理内部流程简介 |
| 3.3 工商银行BY支行信贷风险管理全流程 |
| 3.3.1 贷前调查环节 |
| 3.3.2 贷中审批环节 |
| 3.3.3 贷后管理环节 |
| 第四章 工商银行BY支行信贷风险管理存在的问题 |
| 4.1 风险现状概述 |
| 4.2 风险估算和宏观了解 |
| 4.3 通过信贷风险典型案例分析问题 |
| 4.3.1 基本状况概述 |
| 4.3.2 风险出险情况 |
| 4.3.3 风险应对措施 |
| 4.3.4 暴露问题分析 |
| 4.4 通过其他代表性案例分析问题 |
| 4.4.1 XD公司案例 |
| 4.4.2 SED公司案例 |
| 4.4.3 CCSY公司案例 |
| 4.5 问题现状具体描述 |
| 4.5.1 贷前调查不够深入 |
| 4.5.2 贷中审批缺乏成效 |
| 4.5.3 贷后管理流于形式 |
| 第五章 工商银行BY支行信贷风险管理问题成因 |
| 5.1 内部分析成因 |
| 5.1.1 管理制度体系不甚健全 |
| 5.1.2 信贷风险管理全流程不闭环 |
| 5.1.3 授信贷款体系不完备 |
| 5.1.4 从业人员专业素养还需提高 |
| 5.1.5 内控合规更需发挥作用 |
| 5.2 外部分析成因 |
| 5.2.1 发现和解决隐形风险问题能力欠缺 |
| 5.2.2 风险处置方式灵活性和力度上不足 |
| 第六章 工商银行BY支行信贷风险管理对策建议及保障措施 |
| 6.1 对建议的多维度状况分析 |
| 6.1.1 区域经济环境维度 |
| 6.1.2 企业风险类别维度 |
| 6.1.3 信贷产品结构维度 |
| 6.1.4 合理利润增长维度 |
| 6.1.5 信贷管理制度维度 |
| 6.1.6 社会诚信文化维度 |
| 6.2 加强贷前调查的建议 |
| 6.2.1 建立贷前调查人员队伍培养机制 |
| 6.2.2 建立务实的信贷风险识别与评估机制 |
| 6.2.3 建立顺畅的信息沟通与传导机制 |
| 6.3 改善贷中审查审批的建议 |
| 6.3.1 保持贷中环节的独立运行 |
| 6.3.2 严控担保圈风险的形成 |
| 6.3.3 引入健全的风险补偿机制 |
| 6.4 加强贷后管理的建议 |
| 6.4.1 强化贷款发放后的跟踪管理 |
| 6.4.2 关注自身经营和企业经营财务指标 |
| 6.4.3 建立快速的风险出现应对机制 |
| 6.5 保障措施的建立 |
| 6.5.1 正向经营导向激励机制保障 |
| 6.5.2 现代科技手段保障 |
| 6.5.3 人才队伍保障 |
| 6.5.4 文化理念保障 |
| 第七章 结论 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）区块链技术在供应链金融风险控制中的研究 ——基于诺亚财富踩雷事件（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 实践意义 |
| 1.2.2 学术价值 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究综述 |
| 1.3.2 国外研究综述 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 可能创新点 |
| 第二章 供应链金融与区块链技术 |
| 2.1 供应链金融概述 |
| 2.1.1 供应链金融的含义及特点 |
| 2.1.2 供应链金融模式演变历程 |
| 2.2 供应链金融市场规模分析 |
| 2.3 供应链金融的风险分析 |
| 2.4 区块链概述 |
| 2.4.1 区块链的含义及特点 |
| 2.4.2 区块链的分类 |
| 2.5 供应链金融与区块链技术的耦合点分析 |
| 第三章 区块链技术在供应链金融中的应用场景 |
| 3.1 应用场景之“可信数据池”和“可信仓库” |
| 3.2 应用场景之央行贸易融资金融区块链平台 |
| 3.3 应用场景之天津口岸建立区块链验证试点项目 |
| 第四章 案例分析——诺亚财富踩雷事件 |
| 4.1 案例介绍 |
| 4.1.1 事件概要 |
| 4.1.2 该事件的交易结构为供应链金融 |
| 4.2 案例风险点分析 |
| 4.2.1 交易结构不合理 |
| 4.2.2 风控不严埋下隐患 |
| 4.2.3 事前事后信息不对称 |
| 4.2.4 经济下行加速风险暴露 |
| 4.2.5 融资企业激进经营触发造假动机 |
| 4.3 传统供应链金融风险防控措施 |
| 4.3.1 完善债项评级和主体评级 |
| 4.3.2 如何防范“萝卜章”的法律风险问题 |
| 4.4 案例总结及引发的思考 |
| 4.4.1 传统供应链金融风控的弊端 |
| 4.4.2 区块链技术提供风控解决新思路 |
| 第五章 区块链视角下的供应链金融风险控制解决方案 |
| 5.1 区块链思维“五步法则”分析 |
| 5.2 商业模式分析 |
| 5.3 数据隐私保护分析 |
| 5.4 基于区块链的供应链金融平台架构设计 |
| 5.4.1 权限管理模块 |
| 5.4.2 授信管理模块 |
| 5.4.3 智能合约模块 |
| 5.4.4 溯源追踪模块 |
| 5.4.5 征信数据模块 |
| 5.4.6 存证系统 |
| 5.4.7 全生命周期监控机制构建 |
| 5.5 嵌入案例的平台模拟应用分析 |
| 5.5.1 基于诺亚财富踩雷事件的平台模拟应用分析 |
| 5.5.2 基于青岛港事件的平台模拟应用分析 |
| 5.6 平台的优点 |
| 5.7 平台可能出现的问题及对策 |
| 5.7.1 可能出现的问题 |
| 5.7.2 问题的应对策略 |
| 第六章 结论及建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 行动建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）盈利模式对盈利能力与风险影响的机理研究 ——基于中国与发达国家、其他转轨国家商业银行比较（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 主要符号表 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外相关研究回顾与评述 |
| 1.2.1 商业银行盈利模式的内涵 |
| 1.2.2 商业银行盈利模式影响因素 |
| 1.2.3 商业银行盈利模式对盈利能力的影响 |
| 1.2.4 商业银行盈利模式对风险的影响 |
| 1.2.5 盈利模式、盈利能力及风险的国别比较 |
| 1.2.6 现有研究评述 |
| 1.3 研究思路与技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究结构 |
| 1.3.3 技术路线图 |
| 2 基本概念界定与基本理论分析 |
| 2.1 基本概念界定 |
| 2.1.1 商业银行盈利模式 |
| 2.1.2 中国商业银行盈利模式 |
| 2.1.3 商业银行盈利能力及衡量指标 |
| 2.1.4 商业银行非利息业务及风险 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 投资组合理论 |
| 2.2.2 范围经济与管理约束理论 |
| 2.2.3 多元化经营理论 |
| 2.2.4 信息不对称与有效市场理论 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响理论建模 |
| 3.1 模型构建的理论依据与基本假设 |
| 3.1.1 模型构建的理论依据 |
| 3.1.2 模型的基本假设 |
| 3.2 银行盈利模式对盈利能力影响的理论建模 |
| 3.2.1 银行盈利模式与盈利能力的逻辑关系 |
| 3.2.2 商业银行盈利模式对盈利能力影响的理论模型构建 |
| 3.2.3 商业银行盈利模式对盈利能力影响理论模型的求解与理论分析 |
| 3.2.4 模型适用性分析 |
| 3.3 银行盈利模式对风险影响的理论建模 |
| 3.3.1 银行盈利模式与风险的逻辑关系 |
| 3.3.2 银行盈利模式对风险影响的建模 |
| 3.3.3 银行盈利模式对风险影响理论模型求解与分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 基于功能差异的商业银行盈利模式国际比较 |
| 4.1 服务实体经济功能层次对盈利模式的决定机制 |
| 4.1.1 商业银行的价值体现 |
| 4.1.2 实体经济发展阶段与不同金融主体的优势 |
| 4.1.3 服务实体经济功能层次对盈利模式的决定作用 |
| 4.2 中国商业银行的盈利模式与其他国家比较 |
| 4.2.1 动员储蓄的基本功能比较 |
| 4.2.2 配置资本的核心功能比较 |
| 4.2.3 派生或衍生性功能比较 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响的实证检验 |
| 5.1 研究设计 |
| 5.1.1 数据来源与样本选取 |
| 5.1.2 变量的选择 |
| 5.2 回归模型设定 |
| 5.2.1 商业银行盈利模式对其盈利能力影响的模型设定 |
| 5.2.2 商业银行盈利模式对其风险影响的模型设定 |
| 5.2.3 模型的技术处理 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.3.1 描述性统计 |
| 5.3.2 回归结果及分析 |
| 5.3.3 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.1.1 中国与他国商业银行服务功能存在差异 |
| 6.1.2 中国与他国盈利模式对盈利能力及风险影响存在差异 |
| 6.2 中国商业银行盈利能力提升与风险防控的建议 |
| 6.3 论文的主要创新点 |
| 6.4 研究不足与研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（5）AQ农村商业银行操作风险内部控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究目的和意义 |
| 三、国内外研究现状 |
| 四、研究思路和方法 |
| 五、可能的创新点 |
| 第二章 相关概念及理论基础 |
| 一、相关概念 |
| 二、相关理论基础 |
| 第三章 AQ农村商业银行操作风险内部控制现状 |
| 一、AQ农村商业银行简介 |
| 二、AQ农村商业银行操作风险现状 |
| 三、AQ农村商业银行操作风险内部控制现状 |
| 第四章 AQ农村商业银行操作风险内部控制问题及原因分析 |
| 一、AQ农村商业银行操作风险内部控制事例及分析 |
| 二、AQ农村商业银行操作风险内部控制问题及原因分析 |
| 第五章 AQ农村商业银行操作风险内部控制的对策建议 |
| 一、完善内部控制组织架构 |
| 二、强化风险识别评估机制 |
| 三、提高内部控制执行力度 |
| 四、推动内控信息平台建设 |
| 五、加快建设监察监管制度 |
| 第六章 研究结论和展望 |
| 一、研究结论 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）假设清算法应用于银行不良资产评估的优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 研究述评 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 可能的创新之处 |
| 第2章 银行不良资产理论概述与现状分析 |
| 2.1 银行不良资产的来源和现状分析 |
| 2.1.1 银行不良资产的来源 |
| 2.1.2 我国银行不良资产的现状分析 |
| 2.2 银行不良资产的价值形态 |
| 2.2.1 债权类银行不良资产的价值形态 |
| 2.2.2 物权类银行不良资产的价值形态 |
| 2.2.3 股权类银行不良资产的价值形态 |
| 2.3 银行不良资产价值的实现路径和处置方式 |
| 2.3.1 银行不良资产价值的实现路径 |
| 2.3.2 银行不良资产价值的处置方式 |
| 第3章 银行不良资产评估方法的分析与比较 |
| 3.1 银行不良资产评估的特殊性和评估难点 |
| 3.1.1 国内银行不良资产评估的特殊性 |
| 3.1.2 国内银行不良资产评估难点 |
| 3.2 基于不同分析范围的银行不良资产评估方法分析 |
| 3.2.1 以债务人和债务责任关联方为分析范围的具体评估方法 |
| 3.2.2 以债权本身为分析范围的具体评估方法 |
| 3.3 基于不同评估目的的银行不良资产评估方法应用 |
| 3.3.1 以收购为目的的银行不良资产评估方法应用 |
| 3.3.2 以管理为目的的银行不良资产评估方法应用 |
| 3.3.3 以处置为目的的银行不良资产评估方法应用 |
| 3.4 银行不良资产评估方法的比较及选择 |
| 3.4.1 银行不良资产评估方法的比较 |
| 3.4.2 银行不良资产评估方法的选择 |
| 第4章 假设清算法应用于银行不良资产评估的优化设计 |
| 4.1 优化假设清算法评估银行不良资产的理论框架构建 |
| 4.1.1 假设清算法的优化思路、步骤及总体模型设计 |
| 4.1.2 假设清算法优化过程中的调整因素 |
| 4.1.3 假设清算法优化后的适用范围 |
| 4.2 优化假设清算法中底线价值测算模型构建 |
| 4.2.1 拍卖部分的底线价值测算模型构建 |
| 4.2.2 清算部分的底线价值测算模型构建 |
| 4.3 优化假设清算法中风险价值测算模型构建 |
| 4.3.1 风险价值测算模型构建 |
| 4.3.2 风险价值测算模型中影响因素的量化分析 |
| 第5章 基于优化假设清算法的银行不良资产评估案例分析 |
| 5.1 案例背景信息 |
| 5.1.1 面临破产清算样本公司基本信息 |
| 5.1.2 银行不良资产基本情况 |
| 5.1.3 抵押情况及担保情况 |
| 5.2 基于优化假设清算法的评估计算过程 |
| 5.2.1 底线价值测算 |
| 5.2.2 风险价值测算 |
| 5.3 评估结果及案例分析结论 |
| 5.3.1 评估结果 |
| 5.3.2 案例分析结论 |
| 第6章 研究结论、建议与展望 |
| 6.1 主要研究结论与建议 |
| 6.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| 英文摘要 |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国外研究现状 |
| 1.3.2 国内研究现状 |
| 1.3.3 国内外研究述评 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 研究方法 |
| 2 概念界定与理论基础 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 涉农企业贷款 |
| 2.1.2 风险管理 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 《巴塞尔协议Ⅲ》 |
| 2.2.2 资产负债理论 |
| 2.2.3 资产管理理论 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理的现状 |
| 3.1 庆安县农业银行主要风险类型 |
| 3.2 庆安县农业银行风险管理组织部门 |
| 3.3 涉农企业贷款信贷风险管理过程 |
| 3.3.1 事前审查 |
| 3.3.2 事中控制 |
| 3.3.3 事后缓解 |
| 3.4 庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理工具 |
| 3.4.1 授信审查 |
| 3.4.2 联保审定 |
| 3.4.3 资本充足率 |
| 3.4.4 流动负债 |
| 3.5 庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理效果 |
| 3.5.1 不良贷款率控制状况 |
| 3.5.2 坏账率控制状况 |
| 3.5.3 质押管理状况 |
| 3.5.4 操作管理状况 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理存在的问题 |
| 4.1 涉农企业授信质量低 |
| 4.1.1 审批流程流于形式 |
| 4.1.2 授信规模控制不严 |
| 4.1.3 对企业尽职调查不到位 |
| 4.2 涉农企业联保失效严重 |
| 4.2.1 联保存在操作风险问题 |
| 4.2.2 联保缺乏执行条件 |
| 4.2.3 联保法律地位不易界定 |
| 4.3 涉农企业有效质押不足 |
| 4.3.1 质押品清偿水平低 |
| 4.3.2 企业抵押方式单一 |
| 4.4 不良贷款率和坏账率较高 |
| 4.4.1 不良贷款率和坏账率绝对数值高 |
| 4.4.2 不良贷款率和坏账率正向增长 |
| 4.4.3 不良贷款率和坏账率控制方式缺乏 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理问题的成因 |
| 5.1 缺乏严格审查把关机制 |
| 5.1.1 事前审核把关流于形式 |
| 5.1.2 人为影响授信程度较大 |
| 5.1.3 放款周期缺乏过程监控 |
| 5.2 涉农企业贷款联保制度设计不健全 |
| 5.2.1 涉农企业缺乏定向联保制度 |
| 5.2.2 涉农企业与村集体存在利益关系 |
| 5.2.3 缺乏有效的联保代偿机制 |
| 5.3 涉农企业贷款质押制度不合理 |
| 5.3.1 缺乏有效质押品变现机制 |
| 5.3.2 涉农企业质押品价值较低 |
| 5.4 缺乏风险管理和预警体系 |
| 5.4.1 缺乏事前审核风险预警体系 |
| 5.4.2 缺乏事中风险调控体系 |
| 5.4.3 缺乏事后风险补偿体系 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理的对策 |
| 6.1 健全风险管理审核把关制度 |
| 6.1.1 建立全面涉农企业调查制度 |
| 6.1.2 建立全套风险控制把关流程 |
| 6.1.3 设定专门涉农企业风险管理机构 |
| 6.1.4 健全涉农企业审核申报制度 |
| 6.2 提高联保制度的合理性 |
| 6.2.1 优化联保制度设计 |
| 6.2.2 提高联保制度的可操作性 |
| 6.2.3 在法律法规及政策上提高对联保制度的规定效果 |
| 6.2.4 建构联保制度追责代偿体系 |
| 6.3 提高有效质押的合理性 |
| 6.3.1 提高涉农企业质押作价效果 |
| 6.3.2 提高质押品的流动性 |
| 6.3.3 优化质押变现渠道 |
| 6.4 建构风险预警管理体系 |
| 6.4.1 建构全面风险预警管理制度 |
| 6.4.2 提高风控机制的落地性 |
| 6.4.3 提高风控制度的执行性 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（8）银行不良资产的价值评估方法及应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 一、研究背景与意义 |
| 二、文献综述 |
| 三、研究内容与方法 |
| 四、研究创新与不足 |
| 第一章 银行不良资产评估理论基础 |
| 第一节 银行不良资产评估基本理论 |
| 一、银行不良资产的内涵 |
| 二、银行不良资产评估的内涵 |
| 第二节 银行不良资产的价值理论 |
| 一、银行不良资产的价值形态 |
| 二、银行不良资产的价值影响因素 |
| 三、银行不良资产的价值实现路径 |
| 第二章 现行银行不良资产的评估方法对比 |
| 第一节 不良资产评估模型介绍 |
| 一、假设清算法 |
| 二、现金流偿债法 |
| 三、交易案例比较法 |
| 四、专家打分法 |
| 第二节 不良资产评估方法对比分析 |
| 一、不良资产评估方法对比 |
| 二、假设清算法优越性及局限性分析 |
| 第三章 银行不良资产评估模型建立 |
| 第一节 评估模型创建思路 |
| 一、评估模型创建原理 |
| 二、银行不良资产的价值构成分析 |
| 三、不良资产基础价值的评估 |
| 四、不良资产补偿价值的评估 |
| 第二节 不良资产评估模型的总结及适用性分析 |
| 一、不良资产评估模型思路总结 |
| 二、不良资产评估模型适用性分析 |
| 第四章 银行不良资产价值评估案例分析 |
| 第一节 案例背景简介 |
| 一、债权人基本情况介绍 |
| 二、不良资产基本情况介绍 |
| 第二节 假设清算法评估过程 |
| 一、评估要素的选择 |
| 二、不良资产基础价值的计算 |
| 三、不良资产补偿价值的计算 |
| 四、案例结论与分析 |
| 结论及建议 |
| 一、本文结论 |
| 二、本文建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
（9）衡州农村商业银行内部控制体系改进研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 理论基础与文献综述 |
| 1.2.1 理论基础 |
| 1.2.2 文献综述 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第2章 衡州农村商业银行内部控制体系的现状分析 |
| 2.1 衡州农村商业银行及其内部控制建设概况 |
| 2.1.1 衡州农村商业银行简介 |
| 2.1.2 衡州农村商业银行内部控制建设现况 |
| 2.2 衡州农村商业银行内部控制体系建设存在的问题 |
| 2.2.1 公司组织结构不完善 |
| 2.2.2 制度框架不健全 |
| 2.2.3 企业文化落后 |
| 2.2.4 内控风险信息的识别和沟通不到位 |
| 2.2.5 内控监督与纠正机制作用不明显 |
| 2.3 衡州农村商业银行内部控制体系问题的原因分析 |
| 2.3.1 体制的桎梏作用 |
| 2.3.2 不够注重完善规章制度 |
| 2.3.3 企业文化培育不力 |
| 2.3.4 忽视内控风险信息管理的作用 |
| 2.3.5 监督和纠正工作存在瓶颈 |
| 第3章 衡州农村商业银行内部控制体系改进方案设计 |
| 3.1 总体思路 |
| 3.1.1 指导思想 |
| 3.1.2 主要原则 |
| 3.2 完善组织结构 |
| 3.2.1 完善产权结构强化股东控制力 |
| 3.2.2 健全各治理主体的独立运作和相互制衡机制 |
| 3.2.3 完善组织机构和职能岗位设置 |
| 3.3 健全制度框架 |
| 3.3.1 优化制度的各项具体规定 |
| 3.3.2 及时开展制度制订工作 |
| 3.3.3 创新激励约束机制 |
| 3.4 培育企业文化 |
| 3.4.1 营造管风险管内控的文化氛围 |
| 3.4.2 强化管理文化提高执行力 |
| 3.4.3 实施人才振兴战略 |
| 3.5 优化信息管理 |
| 3.5.1 系统性地识别风险信息并及时反应 |
| 3.5.2 优化内控信息的沟通和传递 |
| 3.5.3 改进管理信息系统 |
| 3.6 强化监督纠正 |
| 3.6.1 严格业务风险审核前移风险关口 |
| 3.6.2 发挥事后监督对业务的及时纠偏功能 |
| 3.6.3 提高内部审计工作质效 |
| 3.6.4 建立内部控制评价机制 |
| 3.6.5 落实案防管理工作 |
| 第4章 衡州农村商业银行内部控制体系改进方案的实施与保障 |
| 4.1 实施原则与步骤 |
| 4.1.1 实施原则 |
| 4.1.2 实施步骤 |
| 4.2 实施中可能存在的问题及保障措施 |
| 4.2.1 可能存在的问题 |
| 4.2.2 保障措施 |
| 4.3 预期效果 |
| 4.3.1 进一步完善公司治理结构 |
| 4.3.2 不断提升风险管控效果 |
| 4.3.3 持续实现业务发展转型 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）基于DSGE模型的影子银行对货币政策传导的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 Abstract 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与问题提出 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 问题提出 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状与述评 |
| 1.3.1 影子银行概念的界定 |
| 1.3.2 影子银行对货币供应量传导的影响 |
| 1.3.3 影子银行对货币政策信贷传导的影响 |
| 1.3.4 影子银行对货币政策利率传导的影响 |
| 1.3.5 国内外研究现状述评 |
| 1.4 研究内容与研究方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法与技术路线 第2章 基于DSGE模型的影子银行对货币政策传导的影响研究的理论 |
| 2.1 影子银行对货币政策传导机制的机理分析 |
| 2.1.1 货币政策传导理论的发展 |
| 2.1.2 货币政策传导理论的主要渠道 |
| 2.1.3 影子银行对我国货币政策传导的影响机理 |
| 2.2 金融加速器和金融中介理论 |
| 2.2.1 金融加速器理论 |
| 2.2.2 金融中介理论 |
| 2.3 DSGE模型的理论 |
| 2.3.1 DSGE模型的产生与发展 |
| 2.3.2 DSGE模型的框架结构 |
| 2.4 研究理论框架模型 |
| 2.5 本章小结 第3章 基于DSGE模型的影子银行对货币供应量传导的影响 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 DSGE模型建立 |
| 3.2.1 家庭部门 |
| 3.2.2 产品生产商 |
| 3.2.3 金融中介 |
| 3.2.4 资本品生产商 |
| 3.2.5 零售品生产商 |
| 3.2.6 货币政策 |
| 3.2.7 市场出清条件 |
| 3.3 数据和模型估计 |
| 3.3.1 数据处理 |
| 3.3.2 系统的对数线性化 |
| 3.3.3 参数校准 |
| 3.4 外生冲击传导的脉冲响应分析 |
| 3.4.1 货币供应量冲击传导 |
| 3.4.2 技术冲击传导 |
| 3.5 本章小结 第4章 基于DSGE模型的影子银行对信贷传导的影响 |
| 4.1 DSGE模型建立 |
| 4.1.1 家庭部门 |
| 4.1.2 产品生产商 |
| 4.1.3 金融中介 |
| 4.1.4 零售品生产商 |
| 4.1.5 货币当局和政府 |
| 4.1.6 市场出清条件 |
| 4.2 数据与模型估计 |
| 4.2.1 数据处理 |
| 4.2.2 系统的对数线性化 |
| 4.2.3 参数校准 |
| 4.3 外生冲击传导的脉冲响应分析 |
| 4.3.1 货币政策利率冲击传导 |
| 4.3.2 技术冲击传导 |
| 4.3.3 政府支出冲击传导 |
| 4.3.4 政府信贷政策分析 |
| 4.4 本章小结 第5章 基于DSGE模型的影子银行对利率传导的影响 |
| 5.1 DSGE模型的建立 |
| 5.1.1 影子银行与高风险企业 |
| 5.1.2 商业银行与低风险企业 |
| 5.1.3 家庭部门 |
| 5.1.4 厂商部门 |
| 5.1.5 货币政策 |
| 5.1.6 市场出清条件 |
| 5.2 参数校准与模型估计 |
| 5.2.1 数据选取与处理 |
| 5.2.2 稳态参数的校准 |
| 5.2.3 动态参数的贝叶斯估计 |
| 5.2.4 贝叶斯估计结果 |
| 5.3 模型的动态传导分析 |
| 5.3.1 利率冲击传导 |
| 5.3.2 技术冲击传导 |
| 5.4 本章小结 第6章 影子银行对货币政策传导影响的研究结果及对策建议 |
| 6.1 影子银行对货币政策传导影响的研究结果 |
| 6.1.1 影子银行对货币供应量传导渠道的影响 |
| 6.1.2 影子银行对信贷传导渠道的影响 |
| 6.1.3 影子银行对利率传导渠道的影响 |
| 6.2 影子银行对货币政策传导影响的对策建议 |
| 6.2.1 完善我国货币政策的传导机制 |
| 6.2.2 加强我国影子银行体系的监管 |
| 6.3 影子银行对货币政策传导影响的研究不足与展望 |
| 6.4 本章小结 结论 参考文献 附录 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 致谢 个人简历 |
四、分块管理:降低不良贷款的有效途径（论文参考文献）
- [1]中国城市商业银行发展问题研究 ——基于政府干预和区域经济发展的视角[D]. 杨西水. 辽宁大学, 2020
- [2]工商银行BY支行信贷风险管理研究[D]. 唐桂军. 扬州大学, 2020(05)
- [3]区块链技术在供应链金融风险控制中的研究 ——基于诺亚财富踩雷事件[D]. 何泉. 江西财经大学, 2020(12)
- [4]盈利模式对盈利能力与风险影响的机理研究 ——基于中国与发达国家、其他转轨国家商业银行比较[D]. 张东辉. 大连理工大学, 2019(06)
- [5]AQ农村商业银行操作风险内部控制研究[D]. 李潇. 安徽大学, 2019(02)
- [6]假设清算法应用于银行不良资产评估的优化研究[D]. 许斌. 首都经济贸易大学, 2019(07)
- [7]庆安县农业银行涉农企业贷款风险管理研究[D]. 李达. 东北农业大学, 2019(12)
- [8]银行不良资产的价值评估方法及应用研究[D]. 李若珉. 中南财经政法大学, 2019(09)
- [9]衡州农村商业银行内部控制体系改进研究[D]. 肖帅. 湖南大学, 2019(07)
- [10]基于DSGE模型的影子银行对货币政策传导的影响研究[D]. 赵芳. 哈尔滨工业大学, 2017(01)
标签：商业银行论文; 企业内部控制与风险管理论文; 影子银行论文; 银行风险论文; 区块链论文;